三种止损与一个时间维度
一句话结论
结构止损逻辑最清楚，均线止损适合沿均线的行情，ATR 止损适合没有结构参考的时候。另外还有一个被忽略的维度：时间。拿了很久没动，也该走。
1. 三种止损，各有适用场景
第一种
结构止损
放在最近一个抬高的低点之下。逻辑最清楚，破了就是结构变了，和进场逻辑一致。优先用这一种。
第二种
均线止损
放在关键均线下方半个 ATR。适合沿均线上行的行情。缺点是均线会动，止损位要跟着调。
第三种
ATR 止损
进场点下方固定倍数的 ATR，通常 1.5 到 2 倍。
适合没有明确结构参考的时候。优点是距离和当前波动率匹配，波动大自动放宽。
日内用 1.5 到 2 倍，波段用 2 到 3 倍。
日内用 1.5 到 2 倍，波段用 2 到 3 倍。
2. 止损总被扫，三个原因
原因一 · 太近
放在进场点下方一个很小的固定百分比，完全没考虑品种的正常波动。
解法：用 ATR 定距离，至少 1.5 倍 ATR 之外。
原因二 · 位置太明显
整数关口正下方、前低正下方，这些地方止损单扎堆，形成流动性池。
解法：往外多放一点，避开扎堆的位置。
原因三 · 周期不匹配
用五分钟图找进场点，却按五分钟的波动设止损。
解法：止损距离按更大周期的波动来定。
一个自查方法
把最近二十次被止损的单子调出来，看有多少是被打之后价格又回到原方向的。超过一半就说明止损设置有系统性问题，需要整体放宽。
别人看不到你的单，但能猜到位置
你的单子太小，不值得任何人专门针对。但大家用的方法差不多，止损都放在类似的位置。价格往那里走不是因为盯上了你，是因为那里有成交量。
3. 时间止损：另一个维度
规则
进场时定一个观察期，到期还没朝预期方向走出明显进展，就平掉，不管盈亏。
- 单根 K 线信号：三到五根
- 形态突破：八到十根
- 趋势跟随：二十根以上
原则是不超过形成那个信号所用时间的两倍。
两个价值
1
释放资金。横着不动的仓位占着资金也占着注意力
2
减少无效暴露。横盘期间任何突发消息都可能让它朝任意方向走，这个风险没有对应的收益
有个统计现象：多数盈利的交易在进场后很快就朝有利方向走。拖很久才动的，最终结果通常不好。
一个仓位应该有三个出场条件
止损位、目标位、时间。哪个先到走哪个。时间止损平仓不代表机会作废，后来真动了可以重新进，那时候信号更明确。
止损只能朝有利方向移动
往回挪止损是最容易破的一条规则。这个动作看起来是给行情空间，实际上是不愿意承认判断错了。
挪一次就会挪第二次。把它写成硬规则，永远不往回挪。
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