一套交易系统最少要有几条规则：七条，每条都能写成一句可判定的话

很多人的交易规则是一份三千字的文档，写完之后再也没打开过。规则的有效性和长度成反比：能背下来的规则才会被执行，背不下来的只是安慰。这篇把一套系统必须有的规则压到七条，每条一句话，每句话都能用「是」或「否」回答。七条写完不超过一页纸，打印出来压在桌子下面，半年不改。

先把一个边界说清楚，因为这三样东西最容易混：

规则是长期不变的，交易计划是每笔一份的，下单清单是点击前十秒用的。 规则回答「我允许自己做什么」，计划回答「这一笔具体怎么做」，清单回答「现在能不能点下去」。这篇只讲第一样。后两样分别在交易计划模板和交易前检查清单里。

一、七条规则的完整清单

编号	规则内容	判定方式
R1 范围	我只做这 3 到 5 个品种，只在这一个主周期上判定信号	当前品种在名单内吗
R2 入场	只有 A、B、C 三条同时成立时才允许开仓	三条都是「是」吗
R3 风险	单笔风险不超过账户净值的 1%，同时持仓的总风险不超过 3%	算出来的手数超了吗
R4 止损	止损单必须在开仓的同一分钟内挂出，此后只能向盈利方向移动	止损挂了吗，移动方向对吗
R5 出场	平仓只有三种合法理由：触及止损、触及目标、持有超过 N 根 K 线	这次平仓属于哪一种
R6 熔断	连亏 5 笔、单日亏 3%、单月回撤 10%，触发任一条当即停手	三个数字今天各是多少
R7 变更	规则只能在非交易时段修改，改完必须跑满 30 笔才允许再改	现在是交易时段吗，上次改动跑了几笔

七条的分工是这样的：R1 划定范围，R2 管进场，R3 和 R4 管风险，R5 管出场，R6 管什么时候停，R7 管这六条本身怎么改。这是一个闭合的集合，去掉任何一条都会漏掉一整类决策。

二、为什么是七条，不是二十条

七这个数字不是凑的，来自两个约束。

下限来自覆盖：交易的完整生命周期是「选什么、什么时候进、下多大、错了怎么办、对了怎么办、什么时候不做、规则怎么改」，七个环节，一个环节至少一条。少一条就有一整类决策处于无规则状态，而无规则状态下的决策，事后一定被归因为「心态问题」。

上限来自记忆：规则的执行发生在盘中，盘中你没有时间查文档。能在盘中被想起来的条数上限大约是七到九条，超过这个数你会开始只记得最近用过的那几条，其余的自动失效。

所以真正的问题不是「规则够不够全」，是「规则够不够少到能被执行」。一份二十条的规则文档，实际生效的永远是你记得住的那五六条，剩下的十几条只是让你觉得自己很严谨。

如果你觉得七条不够用，正确的做法不是加到十五条，是把新增的内容压进现有的七条里作为参数。比如「震荡市不做」不是第八条规则，是 R2 里 A 条件的一部分。

三、每条规则的写法要求

必须是判定式，不能是描述式

对照一下：

描述式：「趋势明确时才入场。」判定式：「20 日均线斜率向上且收盘价在均线上方。」

描述式：「控制好风险。」判定式：「单笔风险不超过净值的 1%。」

描述式：「不要频繁交易。」判定式：「同一品种当日最多开仓 2 次。」

区别只有一个：判定式的句子交给另一个人，他能得出和你一样的答案。 描述式的句子每个人读出来的结论都不同，包括昨天的你和今天的你。

必须带一个具体数字

R1 的 3 到 5，R3 的 1% 和 3%，R5 的 N 根 K 线，R6 的 5 笔、3%、10%，都必须是具体数字。

数字的初始值可以是抄来的，但必须写下来，因为只有写下来的数字才能被后续的数据推翻。写「适度」的人永远不会发现自己的适度在慢慢变宽。

R6 那三个数字尤其不能随便抄。连亏几笔停手要和你自己的胜率对应，胜率 40% 的系统连亏 5 笔是正常波动，胜率 60% 的系统连亏 5 笔就该查了。具体怎么算在连亏几笔必须硬性停手里，回撤上限的口径在回撤到多少必须停手里。

必须写清楚例外，或者写明没有例外

R4 那句「此后只能向盈利方向移动」是一条没有例外的规则。没有例外就要写「没有例外」，否则第一次遇到「这次情况特殊」的时候，你会临时发明一个例外，而临时发明的例外从此就永久存在了。

规则的失效几乎都不是被推翻的，是被例外一点点蚕食的。

四、四类假规则

写规则的时候很容易写出下面这四类，它们看起来是规则，实际上不产生任何约束。

第一类是心理指令。 「保持冷静」「不要贪心」「严格执行纪律」。这类句子无法判定，也无法违反，因为你永远可以说自己当时是冷静的。心理状态不进规则，进规则的是它的可观测结果：执行率。

第二类是双向条款。 「趋势行情做趋势，震荡行情做震荡。」这句话在事后永远正确，事前永远无用，因为它没有给出判断当下属于哪一种的方法。凡是「如果 A 就 X，如果非 A 就 Y」而没有定义 A 怎么判的句子，都是双向条款。

第三类是没有主语的规则。 「止损要设在合理位置。」谁来判断合理。合理的定义如果不写在规则里，这条就等于没写。止损位的几种可判定口径见止损应该设多少个点。

第四类是没有触发时机的规则。 「定期复盘。」定期是多久，复盘看哪几个数。不指定时机的规则不会被执行，因为任何时刻都不是它的执行时刻。

五、七条怎么验收

写完之后做两件事，都很快。

第一件：交给另一个人读。 找一个懂基本交易术语但不了解你打法的人，让他读完七条，然后给他看三张历史图表，问他这三个位置按你的规则该不该开仓。他的答案和你的答案一致，说明规则是可判定的；不一致的那几条，就是含糊所在。

第二件：回测三十个历史位置。 不用做完整回测，只是在图上随机翻到三十个位置，用七条规则判一遍该不该做。如果你发现自己在某些位置需要「想一想」，那说明规则在这类情况下没覆盖到，补上去。

验证一套规则真正有没有效需要多少笔样本，是另一个问题，公式和对照表在回测多少笔才算有效里。这里的三十个位置只是检查规则「能不能判」，不是检查它「准不准」。

六、规则和其他两样东西的边界

这一节值得单独看一眼，因为混淆这三样是执行不下去的主要原因。

规则的更新频率是半年一次，甚至更低。 它约束的是你允许自己做什么，不随行情变化。R7 那条元规则就是为了保护这个频率。

交易计划是每笔一份的。 它把七条规则套用到眼前这一个具体机会上，产出四个具体数字：入场价、止损价、目标价、手数。计划是一次性的，用完存档，用于复盘时回查。字段清单见交易计划模板。

下单清单是每次点击前用的。 它不产生任何新决策，只核对计划已经写好、并且刚才写计划时的条件到现在还没变。清单必须短到十秒能过完，为什么长清单会失效见交易前检查清单。

一个简单的记法：规则写在纸上半年不动，计划写在表里每笔一份，清单记在脑子里十秒过完。 三样东西的载体不同，是因为它们的使用频率差了三个数量级。

七、一页纸模板

把下面这段抄下来，填上你自己的数字，打印出来。

R1 我只做（品种一、品种二、品种三），只在（周期）上判定信号。

R2 只有（条件A）、（条件B）、（条件C）三条同时成立时才开仓，缺一条不做。

R3 单笔风险不超过净值的（　）%，同时持仓总风险不超过（　）%，相关品种按一笔计。

R4 止损单在开仓同一分钟内挂出，此后只能向盈利方向移动，没有例外。

R5 平仓只有三种理由：触及止损、触及目标、持有超过（　）根 K 线。第四种理由不存在。

R6 连亏（　）笔、单日亏（　）%、单月回撤（　）%，触发任一条当即停手至（恢复条件）。

R7 规则只在（每周某个非交易时段）修改，改完跑满（　）笔之前不得再改。

七行填完，你的系统的骨架就有了。这套规则搭建到六个部件的完整关系见设计一套完整的交易系统，从零把它建出来的三个月施工顺序见三个月建立自己的交易规则。

写在最后

规则的作用经常被误解成「提高胜率」。它不提高胜率，它降低你的结果方差里那部分来自你自己的成分。

同一套打法，一个人执行率 95%，另一个人 60%，两个人拿到的结果可以完全相反，而这个差距和市场没有任何关系。规则要处理的就是这个差距。

七条写完之后，最难的不是遵守，是半年内不改。多数人改规则不是因为规则错了，是因为最近几笔不顺。R7 存在的全部意义就是拦住这件事。

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本文内容仅供教育和参考用途，不构成任何投资建议。文中的数值需结合个人资金规模和交易品种调整。交易有风险，入市须谨慎。