量化交易
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共 6 篇文章
为什么文艺复兴科技赢了LTCM：归纳式模型和演绎式模型的根本区别
同样是数学家做基金、同样靠模型加杠杆交易、同样极度低调，LTCM被一次俄罗斯违约打到几乎清零，Medallion却成了金融史上回报率最高的基金。两者最根本的区别不在杠杆倍数，也不在团队智商，而在模型的底层结构：一个是先有理论再找偏差的演绎式模型，一个是只认数据不判断对错的归纳式模型。这篇拆开讲清楚这条分界线，并提炼出一套用来检查任何交易系统脆弱性的具体方法。
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别人递给你一套策略时，先问这五个问题：夏普比率大于5基本就是过拟合
面对越来越多的AI交易架构、量化带单、策略产品，这是一份可以直接照着问的尽调清单：要长期实盘曲线而不是短期妖币战绩、夏普比率大于5基本能确定是过拟合或前视偏差、看交易标的集中度、看资金进出记录是否干净、看最大回撤是自己量出来的还是平台给的。五条硬标准，附一个可以打印的检查表，站在被推销方的角度，教你怎么不被一份好看的成绩单骗。
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AI 辅助交易工具：让 ChatGPT/Claude 成为你的“交易副驾
AI 大模型已经能做基础的市场分析、策略代码生成、复盘日志整理。但 90% 的散户还在用 AI 做“翻译”和“问问题”，错过了 AI 在交易里最强大的 5 个用法。本文拆透 AI 在交易里的 5 大场景（市场分析/策略编程/复盘整理/新闻摘要/心态教练）、推荐工具组合、以及散户用 AI 必须避开的 4 个坑。
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回测的 7 个致命陷阱：为什么回测好的策略实盘亏钱
回测是量化交易最重要的环节，也是最容易被自己骗的环节。90% 的散户量化策略“回测亮眼实盘亏损”，原因都在这 7 个回测陷阱里：过拟合、生存偏差、前视偏差、数据窥探、不真实的执行、忽略成本、样本不足。本文逐一拆透每个陷阱的本质 + 散户能用的检测方法。读完你会成为“会看回测”的少数人。
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EA 策略开发完整指南：从想法到实盘的 5 个阶段
EA（Expert Advisor）是 MT4/MT5 平台的自动化交易程序，是外汇量化交易的标准工具。但 90% 的散户买现成 EA 都亏钱，因为他们不懂“看 EA 是怎么做出来的”。本文从 0 到 1 拆透 EA 开发的 5 个阶段（想法/编程/回测/优化/实盘），以及散户买卖 EA 必踩的 5 个坑。读完你会拥有判断 EA 好坏的眼光。
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量化交易入门：散户也能用的 4 大策略框架
量化交易听起来高大上，但 90% 的散户对它的理解还停留在“用程序自动下单”。真正的量化是用数学模型寻找市场规律，把“凭感觉”变成“凭数据”。本文从 0 到 1 拆透量化交易：4 大核心策略框架（趋势跟随/均值回归/统计套利/事件驱动）、散户能用的 5 个量化工具、以及量化 vs 主观交易的本质差异。读完你会知道：量化不是机构专利，散户也能上手。
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